Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Phương Thảo

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Phương Thảo

2.Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 21/10/1983                                                                      

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 4374/QĐ-KHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:           không

7. Tên đề tài luận án: Một số quá trình ngẫu nhiên có bước nhảy trong tài chính

8. Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học    9. Mã số: 62 46 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Trần Hùng Thao, Viện Toán học – Viện Hàn lâm KH&CNVN

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

+ Mở rộng được mô hình Merton cổ điển về rủi ro tín dụng  cho 3 mô hình:

- Mô hình điều khiển bởi một martingale rời rạc là martingale Poisson hay quá trình Poisson đối trọng.

- Tiếp tục mở rộng mô hình Merton thành mô hình được điều khiển bởi hai nguồn ngẫu nhiên gồm một chuyển động Brown và một quá trình Poisson.

- Mở rộng mô hình Merton thành mô hình được điều khiển bởi hai nguồn ngẫu nhiên là một chuyển động Brown và một quá trình Poisson phức hợp.

+ Xây dựng được các quá trình ngẫu nhiên phân thứ có bước nhảy.

+ Xác định được phương trình cho trạng thái tối ưu của độ biến động ngẫu nhiên phân thứ trên cơ sở quan sát là một quá trình điểm. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Ứng dụng trong tài chính.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục mở rộng mô hình kiểu Merton cho các mô hình tổng quát hơn.

- Tính toán rủi ro phá sản của một tổ chức tài chính dựa trên một dữ liệu về giá trị của công ty có sẵn.

- Tìm các ước lượng độ biến động cho một số mô hình có bước nhảy khác.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] H.T.P.Thao (2013), "Valuing Default Risk for Assets Value Jumps Processes", East-West J. of Mathematics 15(2), pp. 101-106.

[2] H.T.P.Thao (2014), "A Note on Jumps-Fractional Processes", East-West Journal of Math. 16(1), pp. 14-24.

[3] H.T.P.Thao and T.H.Thao (2012), "A Note on A Model of Merton Type for Valuing Default Risk", Applied Mathematical Sciences 6(89-92), pp. 4457-4461.

[4] H.T.P.Thao and T.H.Thao (2012), "Estimating Fractional  Stochastic Volatility", The International Journal of Contemporary Mathematical Sciences 82(38), pp. 1861 - 1869.

 [5] H.T.P.Thao and V. Q. Hoang (2015), ''A Merton Model of Credit Risk with Jumps", Journal of Statistics Applications & Probability Letters 2(2), pp. 1-7.

>>>>> Xem bản thông tin bằng Tiếng Anh.